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Breaking Down The Geometric Mean Compreender o desempenho da carteira. Seja para uma carteira auto-administrada, discricionária ou uma carteira não-discricionária, é vital para determinar se a estratégia da carteira está funcionando ou precisa ser alterada. Existem inúmeras maneiras de medir o desempenho e determinar se a estratégia é bem sucedida. Uma maneira é usar a média geométrica. Média geométrica, às vezes referida como taxa de crescimento anual composta ou taxa de retorno ponderada pelo tempo. É a taxa média de retorno de um conjunto de valores calculados usando os produtos dos termos. O que isso significa? A média geométrica leva vários valores e os multiplica e os ajusta à 1ª potência. Por exemplo, o cálculo da média geométrica pode ser facilmente compreendido com números simples, como 2 e 8. Se você multiplicar 2 e 8, então pegue a raiz quadrada (o poder, pois há apenas 2 números), a resposta é 4. No entanto , Quando há muitos números, é mais difícil de calcular, a menos que uma calculadora ou programa de computador é usado. A média geométrica é uma ferramenta importante para calcular o desempenho da carteira por muitas razões, mas uma das mais significativas é que leva em conta os efeitos da composição. A média aritmética é comumente usada em muitas facetas da vida cotidiana, e é facilmente compreendida e calculada. A média aritmética é obtida adicionando todos os valores e dividindo pelo número de valores (n). Por exemplo, encontrar a média aritmética do seguinte conjunto de números: 3, 5, 8, -1 e 10 é conseguido adicionando todos os números e dividindo pela quantidade de números. 3 5 8 -1 10 255 5 Isso é facilmente realizado usando matemática simples, mas o retorno médio não leva em conta a composição. Inversamente, se a média geométrica é utilizada, a média leva em conta o impacto da composição, proporcionando um resultado mais preciso. Exemplo 1: Um investidor investe 100 e recebe os seguintes retornos: Ano 1: 3 Ano 2: 5 Ano 3: 8 Ano 4: -1 Ano 5: 10 Os 100 cresceram a cada ano como segue: Ano 1: 100 x 1,03 103,00 Ano 2: 103 x 1,05 108,15 Ano 3: 108,15 x 1,08 116.80 Ano 4: 116.80 x 0.99 115.63 Ano 5: 115.63 x 1.10 127.20 A média geométrica é: (1.031.051.08.991.10) (15 ou .2) -1 4.93. O retorno médio por ano é de 4,93, ligeiramente menor do que o calculado usando a média aritmética. Na verdade, como regra matemática, a média geométrica será sempre igual ou menor que a média aritmética. No exemplo acima, os retornos não mostraram variação muito alta de ano para ano. No entanto, se uma carteira ou estoque mostra um alto grau de variação a cada ano, a diferença entre a média aritmética e geométrica é muito maior. Exemplo 2: Um investidor detém um estoque que foi volátil com retornos que variaram significativamente de ano para ano. Seu investimento inicial foi 100 em estoque A, e retornou o seguinte: Ano 1: 10 Ano 2: 150 Ano 3: -30 Ano 4: 10 Neste exemplo a média aritmética seria 35 (10150-3010) 4. No entanto, o retorno verdadeiro é o seguinte: Ano 1: 100 x 1,10 110,00 Ano 2: 110 x 2,5 275,00 Ano 3: 275 x 0,7 192,50 Ano 4: 192,50 x 1,10 211.75 A média geométrica resultante ou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR ). É 20,6, muito inferior aos 35 calculados utilizando a média aritmética. Um problema com a utilização da média aritmética, mesmo para estimar o retorno médio, é que a média aritmética tende a exagerar o retorno médio real por uma quantidade cada vez maior, quanto mais os inputs variam. No Exemplo 2 acima, os retornos aumentaram em 150 no ano 2 e depois diminuíram em 30 no ano 3, uma diferença ano-a-ano de 180, que é uma variância espantosamente grande. No entanto, se as entradas estiverem próximas entre si e não tiverem uma variância alta. Então a média aritmética poderia ser uma maneira rápida de estimar os retornos, especialmente se a carteira for relativamente nova. Mas quanto mais tempo a carteira é mantida, maior a chance de a média aritmética exagerar o retorno médio real. A linha de fundo A mensuração dos retornos da carteira é a métrica-chave na tomada de decisões de compra. Usar a ferramenta de medição apropriada é crítico para determinar as métricas de portfólio corretas. A média aritmética é fácil de usar, rápida de calcular e pode ser útil quando se tenta encontrar a média de muitas coisas na vida. No entanto, é uma métrica inadequada para usar para determinar o retorno médio real de um investimento. A média geométrica é uma métrica mais difícil de usar e entender. No entanto, é uma ferramenta extremamente mais útil para medir o desempenho do portfólio. Ao analisar os retornos de desempenho anuais fornecidos por uma conta de corretagem gerida profissionalmente ou calcular o desempenho para uma conta autogerenciada, você precisa estar ciente de várias considerações. Primeiro, se a variância do retorno é pequena de ano para ano, então a média aritmética pode ser usada como uma estimativa rápida e suja do retorno anual médio real. Em segundo lugar, se houver grande variação a cada ano, então a média aritmética exagerará o retorno médio anual real por uma grande quantidade. Em terceiro lugar, ao realizar os cálculos, se houver um retorno negativo, certifique-se de subtrair a taxa de retorno de 1, o que resultará em um número menor que 1. Por último, antes de aceitar quaisquer dados de desempenho como precisos e verdadeiros, Os dados médios anuais de retorno apresentados são calculados utilizando a média geométrica e não a média aritmética, uma vez que a média aritmética será sempre igual ou superior à média geométrica. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Uma relação desenvolvida por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um riskless. What são as vantagens e desvantagens de usar sistemática amostragem Como um método de amostragem estatística, a amostragem sistemática é mais simples e mais simples do que amostragem aleatória. Também pode ser mais propício para cobrir uma ampla área de estudo. Por outro lado, a amostragem sistemática introduz certos parâmetros arbitrários nos dados. Isso pode causar excesso ou sub-representação de padrões particulares. Examinando Amostragem Sistemática Em uma amostra sistemática, os dados escolhidos são distribuídos uniformemente. Por exemplo, em uma população de 10.000 pessoas, um estatístico pode selecionar cada 100 pessoas para amostragem. Os intervalos de amostragem também podem ser sistemáticos, como a escolha de uma nova amostra a cada 12 horas. Amostragem sistemática é popular entre os pesquisadores por causa de sua simplicidade. Os pesquisadores geralmente assumem que os resultados são representativos da maioria das populações normais. A menos que uma característica aleatória exista desproporcionalmente com cada enésima amostra de dados (o que é improvável). Para começar, um pesquisador seleciona um inteiro inicial para basear o sistema. Este número precisa ser menor do que a população como um todo ele não escolhe cada 500 jardas para amostra de um campo de futebol de 100 jardas. Após selecionar um número, o pesquisador escolhe o intervalo, ou espaços entre as amostras na população. Principais Vantagens As amostras sistemáticas são relativamente fáceis de construir, executar, comparar e compreender. Isso é particularmente importante para estudos ou pesquisas que operam com restrições orçamentárias apertadas. Um método sistemático também fornece aos pesquisadores e estatísticos um grau de controle e senso de processo. Isto pode ser particularmente benéfico para estudos com parâmetros estritos ou uma hipótese estreitamente formada, supondo que a amostragem seja razoavelmente construída para se ajustar a esses parâmetros. Seleção agrupada, um fenômeno onde as amostras escolhidas aleatoriamente são incomuns junto em uma população, é eliminada na amostragem sistemática. Amostras aleatórias só podem lidar com isso aumentando o número de amostras ou executando mais de uma pesquisa. Estas podem ser alternativas caras. Talvez a maior força de uma abordagem sistemática seja o seu baixo fator de risco. As principais desvantagens potenciais do sistema têm uma probabilidade muito baixa de contaminar os dados. Principais Desvantagens O método sistemático pressupõe que o tamanho da população está disponível ou pode ser razoavelmente aproximado. Por exemplo, suponha que um pesquisador quer estudar o tamanho de ratos em uma determinada área. Se ele não tem idéia de quantos ratos há, ele não pode sistematicamente selecionar um ponto de partida ou tamanho de intervalo. Uma população precisa exibir um grau natural de aleatoriedade ao longo da métrica escolhida. Se a população tem um tipo de padrão padronizado, o risco de acidentalmente escolher casos muito comuns é mais aparente. Para uma situação hipotética simples, considere uma lista de raças de cão favorito onde (intencionalmente ou por acidente) cada cão uniformemente numerado na lista era pequeno e cada cão estranho era grande. Se o amostrador sistemático começou com o quarto cão e escolheu um intervalo de seis, o exame pula os cães grandes. Há um maior risco de manipulação de dados com amostragem sistemática porque os pesquisadores podem ser capazes de construir seus sistemas para aumentar a probabilidade de alcançar um resultado almejado, em vez de deixar os dados aleatórios produzir uma resposta representativa. Não foi possível confiar em quaisquer estatísticas resultantes. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Uma proporção desenvolvida por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido obtido em um riskless. Launch Pad Lançamento Pad Main Course Outline Visão Geral do Launch Pad 8211 Assista e Estude o seguinte Video8217s: Instalando o HA, MAO, Hot Lines Trade Score Video Instale o Alerta Norwood Instale o Alerta de Tendência do Norwood Instale o Alerta Precoce Ajustando Pare Perdas e Obtenha Lucros Negociando um Mercado de Entrada Sideways Sinal de Saída Negociação com Alertas Assista Vídeo de Negociação Simulado (obrigatório) Sinais de Entrada Sinais de Saída Negociação Semi-Automatizada Usando Módulo 3: Tendências e Amplos Mercados Laterais Tendências de Curto Prazo Comercializando Mercados Laterais Módulo 4: Resistência de amplificação de suporte Procurando Módulos de Fuga Módulo 5: Saídas de Temporização 8211 Tomando Lucros Timing o ajuste da saída Tomar o lucro Módulo 6: Seu plano de negociação amp Gestão do dinheiro Trade Tracker WinLoss Ratio Baixar Trade Tracker. 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